【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价小幅波动，期权隐波持续回升 豆粕期价小幅上涨，期权隐波小幅下降-250710（5页）.pdf

1、 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 1/5 玉米期价小幅波动，期权隐波持续回升 豆粕期价小幅上涨，期权隐波小幅下降 玉米期价小幅波动，期货主力合约C2509报收于 2320/吨。玉米期权成交 83259 手，持仓量为 409163 手，成交量 PCR 为 0.664，成交量最高的合约 C2509 合约，其占总成交量比例为 70%左右。期权加权隐含波动率为10.19%,30日历史波动率为 8.93%，期权隐波持续回升。豆粕期价小幅上涨，期货主力合约M2509报收于

2、 2954/吨。豆粕期权成交 285236 手，持仓量为 960623 手，成交量 PCR 为 0.635，目前成交量集中在浅度虚值期权。期权加权隐含波动率为 14.35%，30 日历史波动率为 11.45%,期权隐波小幅下降。安粮期货研究所安粮期货研究所 期权组期权组 TEL:0551TEL:0551-6287628799609960 张莎张莎 期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577 内容摘要内容摘要 商品期权数据研报商品期权数据研报 2022025 5 年年 7 7 月月 1010 日日 安粮期货期

3、权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 2/5 一、期货市场数据统计 表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计 合约 收盘价 涨跌 涨跌幅（%）（）（%）成交量 变化 持仓量 变化 C2509 2320 1 0.04 382569-21704 1005818 11390 M2509 2954 7 0.24 1086977 191458 2075754-44581 来源：大连商品交易所 图 1：玉米主力合约价量图 来源：大连商品交易所 图 2：豆粕主力合约价量图 来源：大连商品交

4、易所 05001000150020002500300035000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00成交量（万）收盘价 19002000210022002300240025000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00成交量（万）收盘价 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 3/5 二、期权市场数据统计 表 2：玉米豆粕期权市场数据统计 来源：大连商

5、品交易所 图 3：玉米期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 4：玉米期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 0.000.501.001.502.002.503.00050000100000150000200000250000300000350000400000成交量成交量PCR0.000.200.400.600.801.001.200100000200000300000400000500000600000700000800000持仓量持仓量PCR期权标的 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量变化 玉米 83259-14842 0.664 0.172 409163 11680

6、 0.692-0.005 豆粕 285236 108617 0.635 0.062 960623 4802 0.561-0.008 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 4/5 图 5：豆粕期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 6：豆粕期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 三、期权波动率情况 表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率 品种 期权加权隐含波动率（%）变化（%）变化率