【国泰期货】股票股指期权：震荡升波，市场情绪异常变化，注意到期日与节假日影响。-250916（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：震荡震荡升波升波，市场市场情绪情绪异常变异常变化化，注意注意到期日与节假日影响到期日与节假日影响。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数2947.82-14.7957.645.092950.672.842952.274.44沪深300指数沪深300指数4523.34-9.72249.2717.384517.27-6.074511.87-11.47中证1000指数中证1000指数7483.6368.06309.017.707461.27-22.3673

2、93.73-89.89上证50ETF上证50ETF3.082-0.0156.451.033.0850.0033.0890.007华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF4.620-0.0097.890.684.618-0.0024.614-0.006南方500ETF南方500ETF7.2820.0562.36-1.207.260-0.0227.202-0.080华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.4260.01738.821.641.4260.0001.418-0.008易方达科创50ETF易方达科创50ETF1.3940.0179.34-1.741.391-0.0031.382-0.01

3、2嘉实300ETF嘉实300ETF4.765-0.0111.11-0.444.7660.0014.758-0.007嘉实500ETF嘉实500ETF2.9070.0210.72-0.622.901-0.0062.877-0.030创业板ETF创业板ETF3.0590.02218.891.753.058-0.0013.051-0.008深证100ETF深证100ETF3.4500.0000.63-0.223.446-0.0043.446-0.004上证50股指期权上证50股指期权460705242100657353356.59%61.35%30002950沪深300股指期权沪深300股指期权14

4、993316196238611504763.54%79.92%45004300中证1000股指期权中证1000股指期权375012124601353839-236280.72%109.46%75007000上证50ETF期权上证50ETF期权9655529218618221374263798.00%78.16%3.23.1华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权129352717918715739859689123.62%109.45%4.64.5南方500ETF期权南方500ETF期权1924592561517145034528312108.81%131.99%7.257华夏科创50

5、ETF华夏科创50ETF1980950-31763425497586235082.05%99.21%1.651.3易方达科创50ETF易方达科创50ETF32157515043705376560167.54%86.70%1.61.3嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权186420147553521533535388.54%88.67%4.84.8嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权38257515935445653352926148.29%85.83%2.92.85创业板ETF期权创业板ETF期权204596151202211349617962889.57%139.51%3.32.85

6、深证100ETF期权深证100ETF期权88041-2648917250518568189.03%123.52%3.53.3VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCRC最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货次月次月合成期货合成期货 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 20252025 年年 9 9 月月 1616 日日 金融衍生品研究