【国泰期货】股票股指期权：上行升波，隐波升高至中高分位，可考虑逢低建仓买权保护。-250917（15页）.pdf

1、金融衍生品研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股票股指期权股票股指期权：上行上行升波升波，隐波升高至隐波升高至中高分中高分位位，可考虑逢低建仓买权，可考虑逢低建仓买权保护保护。张雪慧 投资咨询从业资格号：Z0015363 【正文】表 1：期权市场数据统计 上证50指数上证50指数2952.784.9656.67-0.972957.074.292958.005.22沪深300指数沪深300指数4551.0227.69235.72-13.554553.332.314545.67-5.36中证1000指数中证1000指数7554.8171.18301.71-7.307549.60-5.217

2、489.67-65.15上证50ETF上证50ETF3.0880.0065.80-0.653.0910.0033.0970.009华泰柏瑞300ETF华泰柏瑞300ETF4.6530.0337.15-0.734.6530.0004.652-0.001南方500ETF南方500ETF7.3570.0751.59-0.777.342-0.0157.295-0.062华夏科创50ETF华夏科创50ETF1.4400.01438.04-0.781.4400.0001.434-0.006易方达科创50ETF易方达科创50ETF1.4060.0129.810.481.404-0.0021.396-0.01

3、0嘉实300ETF嘉实300ETF4.8000.0351.150.034.8010.0014.798-0.002嘉实500ETF嘉实500ETF2.9440.0371.060.342.935-0.0092.913-0.031创业板ETF创业板ETF3.1190.06016.69-2.203.1210.0023.1190.000深证100ETF深证100ETF3.4970.0470.750.123.493-0.0043.493-0.004上证50股指期权上证50股指期权5782611756105477482048.38%63.55%30002900沪深300股指期权沪深300股指期权180794

4、30861242949433853.79%83.34%46004550中证1000股指期权中证1000股指期权43662061608355216137770.46%115.99%75007000上证50ETF期权上证50ETF期权110075313520118788975676087.34%76.66%3.23.1华泰柏瑞300ETF期权华泰柏瑞300ETF期权1532891239364158726113276108.23%114.51%4.64.6南方500ETF期权南方500ETF期权21685332439411440311-1003496.23%130.62%7.257华夏科创50ETF

5、华夏科创50ETF211874013779025856063584880.54%98.70%1.651.35易方达科创50ETF易方达科创50ETF5844892629147093103934128.30%88.12%1.61.3嘉实300ETF期权嘉实300ETF期权171954-144663454322495665.75%94.17%4.84.8嘉实500ETF期权嘉实500ETF期权4176983512345819653617126.59%85.79%2.91.9创业板ETF期权创业板ETF期权2602600556639221726823143075.23%143.18%3.33深证10

6、0ETF期权深证100ETF期权89922188117395116702113.97%125.84%3.53.3标的市场统计标的市场统计当月当月合成期货合成期货次月次月合成期货合成期货C最大持仓C最大持仓（近月）（近月）次月基差次月基差P最大持仓P最大持仓（近月）（近月）期权市场统计期权市场统计收盘价收盘价成交量成交量涨跌涨跌变化变化成交量(亿成交量(亿手)手)持仓量持仓量成交变化成交变化(亿手)(亿手)变化变化VL-PCRVL-PCR当月基差当月基差OI-PCROI-PCR 资料来源：Wind、国泰君安期货研究 20252025 年年 9 9 月月 1717 日日 金融衍生品研究金融衍生品研