图表6基于因子-收益率分位数差异的因子预测误差准确性分组结果(样本内)
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以当期分位数绝对差值作为代理变量进行准确性测试,结果显示其具有优异的横截面区分能力。各因子在非舒适区组的因子 Rank IC 均值显著为负,而在舒适区组内因子的 Rank IC 均值显著为正,组间差异明显。这表明,因子排序与收益排序的失配程度,能非常准确地反映因子当期的预测偏差。
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