各阶段平价组合和全天候策略绩效评价
2025-11-07 13:41:35
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策略设计①:各阶段选择资产的风险平价组合表现如图表 6~7 所示,参考桥水全天候思想,不对经济周期做任何判断和预测,将六个阶段组合进一步平价,六周期框架下的全天候策略 2014 年以来年化收益为 11.5%,年化波动 6.9%,最大回撤 11.2%,夏普比率为 1.66。
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