十债各维度的回测净值（2022/06–2025/10）
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对于十年期国债，今年仅三类因子获取正收益，以夏普比排名分别为基差因子、风险资产和会员持仓，三者 2025 年的夏普比分别为 1.68、1.93 和 0.59。以全样本跟踪结果来看，日内量价因子和高频资金流因子在十债上的回测效果欠佳，夏普比波动大，较好的年份为 2023 年与 2022 年；日间技术指标在过去两年的长牛市场中录得 2.22 和 2.24 的夏普，但今年年初的突然转向致使策略亏损显著。经由六大类因子信号等权合成后，综合策略的夏普可观，年化收益率为 4.72%，年化波动率为 2.08%，年化夏普比为 2.26，最大回撤为 1.02%，最大回撤发生的时间点为 2024/11/11。
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