各持有主体2025年持转债面值变化
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图表181.2025年估值走高转债波动加大(%)
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图表180.2025年转债跟随权益波动(点)
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转债价格和期权定价中位数已经处于2017年以来最高水平
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2025年转债资产夏普比相对最优
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2015H1和2022年初转债价格中位数突破130元且维持较长时间
2025-12-23 13:50:51
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果链转债(截至2025年12月16日)
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2025年保险、年金和社保的直投转债面值呈下降
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行业数据1
2025年待发转债的主要流程时间有缩短
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人形机器人、AI眼镜等端侧转债(截至2025年12月16日)
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固态电池和商业航天产业链转债(截至2025年12月16日)
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2023年至今转债价格的走势
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图19、2025年以来下修转债数量大幅减少
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图13、2025年年初以来转债超额收益只需要不买红利
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公募基金持仓总体相对较平稳,负债端资金直投转债仓位的变化幅度较大,年内变化达千亿以上。根据沪深交易所披露数据,和去年底相比,虽然整体转债年内呈现缩量态势,但是公募持仓变化总体相对平稳,持有面值仅缩 60.67 亿,缩 2.51%,减持贡献仅 4.57%;直投体量占比第二的保险、年金和社保资金缩量幅度较大,整体缩 574.19 亿,缩量 29.25%,减持贡献高达 43.26%;直投体量占比第三的一般机构和自然人资金也大幅缩量 507.38 亿,缩量 36.89%,减持贡献达 38.22%。
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