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指标释义:中国主权 CDS 利差代表了海外投资者对中国的经济与主权信用风险的定价水平,与中国 PMI 有着显著的负相关性,可以作为体现外资流入的指代变量。当平滑后 CDS利差的 20 日差分<0 时,说明当前 CDS 利差下降,海外投资者预期中国基本面转好,外资流入意愿强,此时看多,分数为 1。反之看空,分数为-1。
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