Res-GAT策略与Benchmark的对比回测
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我们按照模型的预测结果构建了基本的选股策略进行回测，每个交易日用模型得到中证 500 成分股未来一日预测收益率，按照预测值排序，选择持有数值最大的 10%，按照市值占比确定持仓比例。回测区间为 2020 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日，交易费用按双边万分之三计算。
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