短债各维度的回测净值(2022/06–2025/10)
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高频资金流因子和基差因子在短债上的回测效果最佳,夏普稳定且较优,其中高频资金流因子历年夏普比均高于 1。六类因子中风险资产回测时未通过筛选,这是由于两年期国债的债性强,受到权益资产的影响较小,所以回测时无稳定获利的单因子。经由六大类因子信号等全合成后,综合策略的夏普比优,年化收益率为 1.63%,年化夏普比为 2.44,最大回撤为 0.42%,最大回撤发生日为 2025/04/10。
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