1Y国债利率和DR007利差向上回归
2025-09-16 13:51:49
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DR007平稳时，10Y国债利率上行幅度分布
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图表20存单-DR007价差在18.74BP附近
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2025年DR007均值较2024年下行
2025-12-10 14:03:04
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10年期国债收益率与DR007
2025-11-17 13:45:21
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DR007与7天逆回购利率（%）
2025-11-17 13:44:50
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行业数据1
图20上周R007、DR007均下行(%)
2025-11-11 14:00:03
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行业数据1
DR007与国股行半年期转贴利率走势较为一致，%
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政策法规1
10月DR007偏离政策利率幅度小幅走阔，bp
2025-11-06 13:42:56
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行业数据1
R007加权利率、DR007利率、SHIBOR一周利率（%）
2025-10-31 13:42:29
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行业数据1
DR007中枢：季节性（亿元）
2025-10-20 13:44:31
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行业数据1
历年10月DR007走势与其中枢利差：季节性（BP）
2025-10-20 13:44:31
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行业数据1
DR007同期整体低于2023、2024年
2025-10-10 13:46:35
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行业数据1
DR007月度均值下行趋势稳定（%）
2025-09-16 13:48:43
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政策法规1
资金面均衡，DR007-政策利率利差处于低位
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长端利率水平也逐渐趋于合理。一是10Y-1Y利差和 10Y-2Y利差分别回到了 23年末和23年Q3的水平，曲线形态得到了修复。虽然当前曲线并非很陡，但长期来看我国曲线形态本就在逐渐走平，目前的利差水平并不能称之为低。二是10Y国债利率-政策利率的利差也已经回到了24年上半年的水平，去年下半年长端品种的超额涨幅已经基本回吐。30Y-10Y利差已经回到了23年Q4的水平，利差也得到了明显修复。当前的估值水平和年初、6月末7月初已经存在本质区别，随着估值逐渐趋于合理，债市对于利空消息的反应也会逐渐钝化。
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