图19.SOFR-OIS利率近期有所上升(%)
2025-04-18 13:43:52
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私募信贷利率定价基准的2023年以来SOFR利率维持高位
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SOFR-EFFR(%)
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SOFR-IORB(%)
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三个月国库券利率-OIS利差
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三个月国库券利率-OIS利差
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美国SOFR与o/nRRP利差
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美国SOFR-IORB(%)
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美国SOFR与o/nRRP利差
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三个月国库券利率-OIS利差
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美国SOFR-IORB(%)
2025-11-25 14:00:12
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美国SORT-OIS利差从高位11BP回落至7.3BP,金融机构间紧张流动性缓
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美国SOFR-IORB(%)
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商业银行的存款准备金和SOFR-IORB(万亿美元,%)
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图2、9月以来SOFR-OIS利差走阔,但幅度低于2019年和2023年
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美元流动性或已经偏紧。当前美元流动性指标显示,美元流动性可能已经偏紧。一方面,回购市场初现压力,SOFR O S利差近期有所上升,或表示资金 求稍显偏紧。另一方面,国际市场上美元融资 求 略有上升,交叉货币互换基差下降,美元 求增大 。当美元相对另一种货币融资紧张时,基差负得越多,日元美元和欧元美元交叉货币互换基差在对等关税生效后,分别下降了 8.1bp、4.3bp。
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