图 A.7 法国收益风险因素的相关性矩阵
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2020-2022年7天回购利率偏离度与实际GDP同比走势较为一致
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图7-GWEC2025陆上及海上风机尺寸发展趋势图【来源:GWEC,2025a】
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之间的不完美相关性;矩阵中的蓝色值展示了负相关性,这有助于投资组合的多样化 。选择了最适合产品历史产量因素的概率分布,基于这些分布和上述相关矩阵为每种产品创建了100,000年 的多元随机样本。使用这些模拟的风险因素来模拟每种产品的产量、基于预期面积的生产量,以及基于参考 价格的生产价值。这种方法使得评估投资组合价值的联合分布成为可能。 期间的平均值,参考价格基于欧盟统计局和粮农组织的数据估算。每种产品的详细信息可根据请求提供。
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