银行间债券市场保险机构持有余额（亿元）
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险企债券投资继续向利率债倾斜，资负匹配与信用风险防范仍是主线。近年险资债券配置在久期、收益与风险之间试图寻求更好平衡，并强化对利率走势和信用风险的主动管理。截至 2025 年末保险机构持有的银行间债券余额中，利率债占比进一步升至 93.9%、同比+2.8pt，其中地方政府债 59.8%、同比+4.2pt，国债22.9%、同比+1.0pt，政策性银行债 11.2%、同比-2.4pt。保险配置力量集中在地方政府债，是结合政策支持、投资收益、久期匹配、风险控制的较优选择，而且市场供给相对充足。而在新会计准则背景下，银行二永债因含有减记或者转股条款无法通过 SPPI 测试，被划分至 FVTPL 类别，市值波动直接影响当期利润，叠加 2025 年二永债呈现出“难赚易亏”的特征，保险资金对其以减持为主。
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