全球大类资产配置BL策略（TAA）：年化收益率26.1%，夏普比达到1.80
2026-01-12 13:49:25
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资产配置月报 59%，当前全部回测期夏普高达 1.80。通过各期持仓可以看到，该策略成功捕捉到了 2025 年第一季度黄金的历史性牛市，以及二季度 A 股的修复、创新高行情。作为一个月度调仓且以宏观经济逻辑为指导的策略，表现可谓优秀。在新框架中，我们使用全球大类资产配置 BL 策略作为 TAA 环节使用的收益增强方法，尽管该策略持仓集中度较高，但在 SAA 环节使用宏观因子风险平价模型确立各大类资产基准比例后，该策略在 TAA 环节仅对持仓
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