SAA中枢+TAA增厚：2025年以来收益率达到21.7%
2026-01-12 13:47:53
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我们将大类资产偏离的上下限幅度设置为±10%，内部细分资产的权重主要参考 Black-Litterman 战术性资产配置模型的运行结果，并结合主观分析设定。该策略结合 SAA 配置中枢与 TAA 增厚收益，能够有效控制波动率和最大回撤，并增强原有战略性资产配置策略的收益。2025 年，该模型实现年化收益率 21.7%，夏普比率达到 2.29，卡玛比率为 3.84，年内最大回撤为5.6%。
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