TL合约基差指标回测绩效表（30年国债活跃券）
2025-12-23 13:51:27
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（2）基差 信号组合为基差信号 1、基差信号 2 与叠加信号。以 TL 合约为期货标的，30 年国债活跃券为现货标的，分别对三个信号进行回测。收益端，信号 1 和叠加信号的回测区间总收益率与年化收益率略高于持有现券，信号 1和叠加信号的的年化收益率最高为 10.68%，仅略较持有现券的年化收益率高 0.29%。风险控制上，多头替代策略的年化波动率低于单纯持有现券，其中信号 2 的最大回撤最低，为-5.58%。风险收益比方面，多头替代策略的夏普比率和索提诺比率指标均优于持有现券。
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