宏观因子风险平价策略(SAA):2019年以来年化收益率9.4%,夏普比率1.63。
2026-01-12 13:47:53
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策略的回测效果验证了宏观因子风险平价模型的有效性。我们使用中证 800、恒生指数、标普 500、利率债、企业债、南华商品、国际黄金七类资产作为代表性大类资产进行了月度调仓回测,并使用了同样七类资产的风险平价模型作为基准参考。
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